Рассматривается проблема соотношения теоретических конструкций и эмпирических исследований в решении проблемы прогнозирования финансовых кризисов. Анализируется возможность применения интервально-конструктивистской модели эмпирического абстрагирования в построении типологии финансовых кризисов. Определяются условия и параметры датировки финансовых кризисов, исследуются возможности их использования в моделях прогнозирования. Этот подход позволяет снизить влияние субъективного фактора и представить финансовые кризисы не как бинарные события с жесткими границами датировок, а в качестве неоднородных явлений, которые могут описываться различными теоретическими моделями.
финансовый кризис, банковский кризис, валютный кризис, долговой кризис, экономический кризис, прогнозирование, индикаторы приближения финансовых кризисов
1. Луман Н. Глоссарий // Социологический журнал. 1995. № 3. С. 123-129. EDN: https://elibrary.ru/UCBIHL
2. Alessi L. Detken C. Identifying Excessive Credit Growth and Leverage. Journal of Financial Stability 35, 2018, 215-225.
3. Balteanu I., Erce A. Linking Bank Crises and Sovereign Defaults: Evidence from Emerging Markets. Working Papers 22, European Stability Mechanism, 2017.
4. Beutel J., List S., von Schweinitz G. An Evaluation of Early Warning Models for Systemic Banking Crises: Does Machine Learning Improve Predictions? Deutsche Bundesbank Discussion Paper № 48/2018, 2018.
5. Laeven L., Fabian V. Systemic Banking Crises Database // IMF Economic Review 61(2), 2013, 225270. EDN: https://elibrary.ru/PUTGUK
6. Золкин Т. А. Поиск иголки в стоге сена: как разные определения финансовых кризисов формируют эмпирические исследования // OpenScience. 2024. Т. 6, № 4. С. 148-160. EDN: https://elibrary.ru/WUEHNF
7. Lo Duca М., Koban A., Basten М., Bengtsson Е., Klaus B., Kusmierczyk P., Lang J., Detken C., Peltonen T. A. A new database for financial crises in European countries // Occasional Paper Series 194, European Central Bank. 2017.
8. Nguyen T.C., Castro V., Wood J. A new comprehensive database of financial crises: Identification, frequency, and duration, Economic Modelling, Elsevier, vol. 108 (C), 2022.
9. Baron M, Verner E., Xiong W. Banking crises without panics. Quarterly Journal of Economics, 136.1, 2021, 51-113. EDN: https://elibrary.ru/YLVVKJ
